10.3321/j.issn:1003-207X.2004.01.005
应用内点算法求解允许买空/卖空情况下的投资组合问题
本文着重讨论了允许买空卖空条件下的投资组合求解问题.由于在实际的经济活动中存在买空卖空的现象,本文讨论了这种情况下的最优化模型,并用内点算法结合Matlab编程,给出了问题的最优解.同时,对投资者对风险的偏好系数A进行了数值分析,可以得到最优的A值A*,即当投资者对风险的偏好系数A=A*时,投资者可以得到最大的投资效用.
效用、内点算法、偏好
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C931(管理学)
国家自然科学基金70171023,19731010,79970052
2004-05-21(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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