10.3321/j.issn:1003-207X.2003.02.004
股票收益随机波动模型研究
通过对金融资产时间序列数据特点的分析,指出GARCH模型在描述金融资产时序数据的局限,尝试用随机波动模型刻画股票收益的波动规律,采用GMM方法估计模型参数,并以上海证券交易所综合指数日收益率数据为样本,对沪市指数收益波动进行实证研究,探讨涨跌停板制度对股市波动的作用.
厚尾、波动群集、GARCH、随机波动、涨跌停板
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C931:F832(管理学)
2004-01-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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