一种新型的期权定价模型-PD模型

摘要：

本文在偏态分布[9]的基础上,给出了正常市况市场及红利分配条件下美式、欧式期权定价的一种新型解析模型(PD模型);进而通过解析方式证明衍生商品可以降低市场风险、期仅执行价格在到期日之前往往高于标的资产价格等重要结论.

关键词：偏态分布、期权定价、PD模型、解析公式

所属期刊栏目：10

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

在线出版日期：2004-12-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：245-248