金融波动性及实证研究

摘要：

本文利用分形市场理论解释金融市场的波动性和持续性,讨论了方差序列的持续性和协同持续性,研究了VaR的波动性和持续性问题.最后利用中国股市数据进行了实证研究.

关键词：金融波动、分形市场、方差持续和协同持续、VaR

所属期刊栏目：10

分类号：F832(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70171001

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：27-30