基于Vasicek和CIR模型中的中国货币市场利率行为实证分析

摘要：

本文引进了一种全新的计量经济学方法--广义矩估计法,并通过MATLAB程序,使用中国货币市场的数据对Vasicek和CIR模型进行了参数估计,与以前的估计方法相比,得出的结果都相当显著,从而能更好的了解中国货币市场利率行为的特点.

关键词：利率期限结构模型、广义矩估计法、中国货币市场

所属期刊栏目：10

分类号：F832:C931(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金79970015;国家社会科学基金OOBJYO13

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：22-25