期权定价原理的数理逻辑探析

摘要：

对股票期权定价原理中的数理逻辑方面的思路进行详细的剖析，从随机偏微分方程途径与概率论途径两个角度仔细描述了期权定价过程中，每个具体的主要演进步骤。文中内容以一盖全地揭示出现代金融理论在估计金融创新工具价值方面，先进的数学技术是如何发挥有效作用的。我们以欧式看涨期权为例，分析Black－Scholes定价思路中的数理逻辑的演绎过程

关键词：`期权定价、Blac－Scholes公式、数理演绎

所属期刊栏目：9

分类号：C931:F224(管理学)

资助基金：国家自然科学基金70003004;中国博士后科学基金

在线出版日期：2004-01-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：10-15