VaR方法及其在中国股票市场的风险度量研究

摘要：

近年来,国际金融市场利率与汇率动荡起伏,科学技术的迅猛发展以及金融管制的放松导致银行面临着前所未有的市场风险,风险管理已经成为重要内容.在各种衡量金融风险大小的方法中,VaR(Value at Risk,风险价值)法最受金融界的重视.VaR模型结果一目了然,能够提供管理者一个确定的量化指标,并且计算方法较简单.具有极强的可操作性.它不仅用于银行自身市场风险的防范,还可以协助银行监管机构进行监管和测量资本充足率.

关键词：市场风险、VaR、蒙特卡洛模拟法

所属期刊栏目：10

分类号：F832.5(金融、银行)

在线出版日期：2010-09-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：119-124