金融市场风险测度方法研究评述

摘要：

要想保持金融市场的健康平稳运行,进而保证国民经济的持续稳定增长,则必须依靠全面和有效的金融风险管理工作.而金融风险管理取得成效的前提条件则是对市场风险状况的准确测度(Measurement).金融市场风险(Market Risk)是指由于金融市场因素(如利率、汇率、股价以及商品价格等)的波动而导致金融资产价值发生变化的风险.本文主要针对金融市场风险测度理论的相关假说、测度方法和主流模型进行综述,并对其所面临的严峻挑战展开评述,进一步提出了金融市场中不断涌现的各类典型事实(Stylized Facts)对市场风险测度研究的重大启示.

关键词：金融市场风险、风险测度、典型事实

所属期刊栏目：10

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金70501025,70771097,70771095;教育部新世纪优秀人才支持计划NCET-08-0826;教育部长江学者和创新团队发展计划项目IRT0860;中央高校基本科研业务费专项资金资助项目SWJTU09ZT32,SWJTU09CX088

在线出版日期：2010-09-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：112-118