确定收益模式下证券投资组合研究

摘要：

在理论与实践中,证券投资组合问题的研究已取得了辉煌的成果.本文通过运用非线性倒向随机微分方程,研究当投资者以将来某一时刻获取一定数额确定性收益为投资目标时,如何确定当前证券投资组合中各证券的投资比例.文中运用非线性倒向随机微分方程给出证券组合的模型,并给出了相应的解的形式.

关键词：证券组合、倒向随机微分方程、正向随机微分方程

所属期刊栏目：4

分类号：F830.53(金融、银行)

在线出版日期：2004-03-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：43-45