现货市场中考虑中长期交易限制的售电公司决策

摘要：

不断深化的电力现货市场改革给售电公司的购售电业务带来了新的机遇和挑战,现货市场下售电公司的决策研究具有重要意义.通过价格-份额函数反映售电公司在零售市场中面临的竞争和用户选择行为,建立售电公司购售电的成本与收益的数学模型,基于对数正态分布产生一系列现货电价的不同场景,用条件在险价值(conditional value at risk,CVaR)模型量化给定置信度水平下所有场景中的购售电风险,最后建立收益-风险目标函数.通过算例分析比较不同风险偏好下,有中长期交易限制和无中长期交易限制下售电公司的售电价格、市场份额、中长期购电比例、风险和收益.算例分析表明:当中长期购电不存在限制时,售电公司会制定较高的零售电价并签订大量的中长期合同;当存在中长期购电限制时,售电公司必须降低零售电价、提高市场份额,以获取更多的中长期交易资格来实现收益最大化,此时售电公司的风险和收益均低于不存在中长期限制时的水平,用户侧福利上升.

关键词：现货市场、售电公司、购售电决策、中长期交易限制、条件在险价值(CVaR)

所属期刊栏目：54

分类号：F275;F830;D922.291.91

在线出版日期：2021-06-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：79-85