稳定分布理论下可容许均值-刻度参数的购电组合模型

摘要：

以上网电价服从稳定分布为前提条件,研究供电公司在多个交易市场中的购电策略.首先,根据上网电价的特征属性,分析其概率分布;其次,构建协变化系数度量各上网电价之间的相关性,并从理论上证明其合理性; 再次,推导出多个服从稳定分布的小独立随机变量的联合特征函数,并证明以购电组合的刻度参数作为风险度量因子的合理性,从而解决稳定分布理论在投资组合中运用的2个大难题;然后,为解决参数估计存在偏差的问题,提出可容许均值和可容许风险的概念,并构建基于稳定分布理论下供电公司的可容许均值一刻度参数购电组合模型.算例表明,美国 PJM 电力市场的上网电价数据服从稳定分布,采用所构建的模型能更好地反映它的风险特性,为供电公司提供更准确的购电决策.

关键词：稳定分布、风险度量、均值-刻度参数模型、可容许风险、模糊优化

所属期刊栏目：30

分类号：TM73;F123.9(输配电工程、电力网及电力系统)

资助基金：国家自然科学基金;新世纪优秀人才支持计划

在线出版日期：2010-10-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：105-112