加权CVaR下的发电商多时段投标组合模型

摘要：

在多市场条件下,为了实现收益最大和风险最小,发电商需要在不同市场合理分配竞价电量.发电商竞价决策是多阶段决策,因而决策过程常呈现多期风险,即动态风险.同时各类电力市场收益率并非固定不变,而是具有随机变化的特性.条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)可以衡量决策过程的风险和收益,而单时段CVaR只考虑单一时段的静态风险和固定收益率,因此采用多时段CVaR模型度量发电商的动态风险和随机变化的收益率,并建立发电商加权多时段CVaR组合市场投标策略优化模型.应用该模型,发电商可以在不同时段将竞价电量在多市场中进行合理分配,以实现风险最小和收益最大.算例分析结果表明该方法的有效性,从而为发电商的投标决策和风险度量提供新的思路.

关键词：电力市场、投标组合、风险计量、多时段条件风险价值

所属期刊栏目：28

分类号：TM73;F123(输配电工程、电力网及电力系统)

资助基金：教育部人文社会科学研究项目70671042;06JC790014

在线出版日期：2008-07-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：79-83