考虑期权合约的电力市场古诺-纳什均衡分析

摘要：

期权是发电商进行策略性竞价和规避市场风险的重要金融工具,目前的研究主要集中在期权的风险规避功能,关于期权对发电商竞价策略的影响研究甚少.该文建立了考虑电力期权的两阶段古诺博弈模型,给出了市场均衡的解析解,结果表明期权的存在增强了电力市场的竞争,在一定程度上抑制了发电商的市场力滥用,为保持较高的现货电价和稳定的收益,发电商有兴趣维持现货电价的高波动性.

关键词：电力市场、期权、古诺模型、纳什均衡、博弈论

所属期刊栏目：28

分类号：TM73;F123(输配电工程、电力网及电力系统)

资助基金：国家自然科学基金;上海市教委项目

在线出版日期：2008-04-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：83-88