电力市场短期边际电价的分时重构混沌相空间预测

摘要：

为了实现高精度的电力市场短期边际电价预测,该文对市场边际电价时间序列数据分时段聚类进行了相空间重构,并分别计算分形维数和提取最大Lyapunov指数,经分析得出了边际电价分时序列数据的演化具有混沌特征,由此提出了短期边际电价的分时重构混沌相空间预测算法,相比目前通常采用的单一时间序列混沌预测算法,该算法具有相空间嵌入维数少和模型参数配置灵活的特点,通过电力市场短期边际电价预测实例验证,结果表明该算法比单一时序混沌预测算法在预测精度上有显著提高.

关键词：电力市场、边际电价、相空间、分时重构、混沌预测

所属期刊栏目：25

分类号：TM73;F224(输配电工程、电力网及电力系统)

在线出版日期：2006-03-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：80-85