蒙特卡罗方法在电力市场短期金融风险评估中的应用

摘要：

电力市场中,市场在给市场参与者带来预期利益的同时,也使其面临着巨大的金融风险,因此,对金融风险进行评估具有重要的现实意义.该文引入预测负荷一电价关系,并利用Monte-Carlo方法建立风险评估模型,较好地解决了预测负荷和电价的相关性问题,并运用浙江电力市场实际运行的数据进行分析计算,结果表明,该模型对于计算电力市场金融风险是可行的,对电力市场金融风险的预测和防范具有参考价值.

关键词：电力市场、金融风险、风险价值(Value at RiskVaR)、Monte-Carlo方法

所属期刊栏目：24

分类号：TM73;F123.9(输配电工程、电力网及电力系统)

在线出版日期：2005-01-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：74-77