基于参数序列相关和风险控制的动态均值—方差投资组合优化研究

摘要：

本文研究了基于参数序列相关和风险控制的动态均值—方差投资组合问题.由于参数的不确定性和投资策略的限制,此类问题很难求得解析解.但是,我们将该投资组合问题转换成一个特殊的随机线性二次型问题,利用动态规划方法,成功地得到最优投资策略,为一个线性财富状态反馈策略.

关键词：均值—方差投资组合、动态规划、参数序列相关、风险控制

在线出版日期：2018-07-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共1页

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