基于ARMA-GARCH模型对沪深300指数的预测分析

摘要：

本篇文章运用时间序列分析方法以及Python程序语言,建立ARMA-GARCH模型,对"沪深300指数"的波动率进行分析,构建了一种对指数价格进行分析预测的方法,并分析证明了ARMA-GARCH模型的预测效果优于单独使用ARMA模型、GARCH模型的预测效果.

关键词：沪深300指数、ARMA模型、GARCH模型、波动率

分类号：TP3;U66

在线出版日期：2017-09-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：5-7,141