基于VaR风险度量准则的水产养殖保险最优风险分层测度 ——以南美白对虾为例

摘要：

作为农业保险的重要构成部分,高风险、高损失、低利润等问题严重制约着水产养殖保险的发展.建立稳健的风险分层体系,是提高水产养殖保险损失补偿能力与风险分散效果的关键.本文以原保险公司自留风险最小为目标,将阈值与最优分保结合设计满足稳健性要求的最优风险分层体系,以解决水产养殖保险的自留风险和分保风险分配问题;使用极值理论,构建POT-GPD模型测算超过阈值的承保风险,并基于VaR风险度量准则计算水产养殖保险成数再保险的最优分保点.以南美白对虾为例,进行了实证检验.所得结论为科学划分水产养殖保险承保风险,推广多元化再保险市场提供理论支撑.

关键词：水产养殖保险;极值理论;VaR风险度量准则;最优分保

所属期刊栏目：35

分类号：F840.323(保险)

资助基金：山东社科新型智库研究专项19CZKJ25

在线出版日期：2022-01-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：26-33