基于极值BMM模型的人身险极端理赔风险研究

摘要：

近年来,随着保险市场的发展,人身险(包括健康险、寿险和意外险)占据的份额不断上升,这些险种极端理赔的现象也一直存在.国内外人身险的实践经验表明,准确掌握保险理赔可能存在的极端风险,有利于保险公司更精确地定价保险产品.文章以2005-2014年全国六个地区人身险的月理赔额为样本,通过对数据特征进行系统性分析,筛选出符合"尖峰厚尾"特征的理赔数据.运用区间极大值模型(Block Maxima Method,BMM)对理赔数据进行风险度量,以求得其理赔VaR(Value at Risk).结果显示,意外险的理赔出现极端风险的可能性较大,多数地区意外险的理赔都存在极端风险;而健康险出现极端理赔的可能性相对较小,但一旦出现极端情况,其理赔VaR很有可能大于意外险.

关键词：人身险、BMM模型、理赔额、VaR

所属期刊栏目：32

分类号：F840.62(保险)

资助基金：中央财经大学科研创新项目"基于极值BMM模型的人身险极端理赔风险研究"201624;由中央财经大学研究生科研创新基金

在线出版日期：2018-11-13（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：10-16