我国上市保险公司信用风险度量研究——基于KMV模型分析

摘要：

目前,我国保险公司的信用风险度量主要还是采用专家评分法以及利用财务指标进行的静态性度量,为探讨更好适应未来发展的风险监管工具,本文基于KMV模型,选取三家我国上市保险公司进行实证性研究,同时检验其有效性,旨在探讨出更好适用于测量我国上市保险公司的修正KMV模型,进一步提高与加强我国保险公司对于风险的管理与控制.

关键词：KMV模型、信用风险、上市保险公司

所属期刊栏目：29

分类号：F840(保险)

在线出版日期：2015-07-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：47-53