10.3969/j.issn.1673-1360.2015.02.005
蒙特卡罗方法在基于最低提取利益保证的变额年金定价中的应用
最低提取利益保证是嵌于变额年金内的看跌期权,本文应用风险中性理论,对带有重置条款、奖励条款、惩罚条款的最低提取利益保证进行了定价模型的构建,在此基础上使用模特卡罗方法对定价结果进行了模拟,得到与既定保费相对应的公平保证费,并考察了定价变量变动对公平保证费率的影响.
变额年金、最低提取利益保证、蒙特卡罗模拟
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F840.67(保险)
湖南省社科基金项目13YBA088
2015-05-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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