分数布朗运动下的欧式期权的保险精算定价法

摘要：

本文在无市场假设的基础上,仅利用股票价格过程的概率测度和期权的保险精算定价方法,得到了标的资产(股票)服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式.

关键词：保险精算方法、几何分数布朗运动、期权定价

所属期刊栏目：27

分类号：F840.4(保险)

资助基金：湖南省高等学校科学研究项目《基于行为经济学理论的保险问题研究》09C1050

在线出版日期：2014-02-14（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：64-66