保险资产组合配置最优化分析——基于Black-Litterman模型

摘要：

投资组合理论的发展对于金融市场投资有着至关重要的作用.投资者通过有效资产配置,能够有效地分散风险获取投资收益最大化.Black-Litterman模型对于传统的投资组合理论进行有效的修正,将其应用于保险资产配置分析中,相比于传统方法能够获得更大收益.

关键词：Black-Litterman模型、均值方差模型、收益率

所属期刊栏目：26

分类号：F830.591;F840.32(金融、银行)

在线出版日期：2012-12-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：16-19