基于TVaR和RAROC的我国保险业的风险与效率评估的实证分析

摘要：

风险调整收益RAROC是近些年来公认比较有效的资本管理的核心技术,能够将保险企业的经济资本和企业价值联系起来综合考虑,既能够进行风险管理,又可进行绩效评估.在基于风险度量的一致性原则、TvaR函数和一定的假设条件下估算了7家主要保险公司近些年来的总体经济资本,并在此基础之上进一步计算出近三年来各公司的风险调整收益率.比较其同一环境的运行下,从整体的角度去衡量风险管理和经营效率.

关键词：风险调整资本、经济资本、风险管理、TVaR、绩效评估

所属期刊栏目：26

分类号：F840.4(保险)

在线出版日期：2013-06-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：33-39