三类索赔额分布下的破产概率的模拟值及其R实现

摘要：

破产概率的计算是精算破产理论的经典问题,对当前保险经营风险的度量有重要的理论意义和参考价值。在以往对破产概率的研究中,出于理论分析的方便,往往假设索赔额分布具有特殊的形式,而对更复杂的索赔额分布,求出理论上的解析解往往是不可行的,为此需要求解数值解。随机模拟是很重要的一种求数值解的方法。本文考虑三类索赔额分布：伽玛分布、对数正态分布、逆高斯分布,对每类分布,通过模拟不同参数下的索赔额,得到破产频数、首次破产对应的索赔次数的期望及标准差,并运用R软件对不同索赔额分布下的模拟结果进行比较分析。

关键词：随机模拟、破产频数、伽玛分布、对数正态分布、逆高斯分布

所属期刊栏目：26

分类号：F840(保险)

在线出版日期：2013-04-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：26-31