10.3969/j.issn.1673-1360.2007.05.005
寿险公司利率风险的度量
利率市场化后,利率波动风险显然是寿险公司经营中面临的一项主要风险.在管理利率风险时,应借鉴成熟的金融市场利率度量工具来对未来利率进行量化,本文分别运用久期和风险价值(VaR)对寿险公司所面临的利率风险度量进行研究,并在利率服从对教正态分布假设下推导出久期和风险价值(VaR)的联系.
风险度量、久期、风险价值
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F84(保险)
2011-01-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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