基于VAR模型的方差分解和脉冲响应函数在损失率波动分析中的应用

摘要：

损失率的波动对承保利润具有显著的影响,对损失率的准确估计是保险公司稳健经营的关键.本文主要通过基于VAR模型的方差分解和脉冲响应函数对损失率的波动进行分析,以确定损失、保费、利润等这些关键因素的未预期到的变动对损失率的波动的重要程度和影响的大小.

关键词：VAR模型、方差分解、脉冲响应

所属期刊栏目：21

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2011-01-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：59-63