10.3969/j.issn.1673-1360.2005.03.004
巨灾债券的一种定价模型
作为巨灾再保险的替代品或补充方式之一的巨灾债券,自1994年以来,发行的总金额已经超过331亿美元.但巨灾债券能否顺利发行,定价问题是必须解决的首要环节.本文采用现金流量折现法(DCF),揭示了巨灾债券的定价机理.我国是世界上自然灾害最为严重的国家之一,借助巨灾债券将巨灾风险从保险市场向资本市场转移,无疑将是一个很好的选择.
巨灾风险、巨灾债券、定价、现金流量折现法
F840.4(保险)
上海高校优秀青年教师后备人选科研项目--<再保险精算研究>的阶段性成果
2011-01-27(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共3页
12-14