VaR方法及其在我国保险业风险管理中的应用

摘要：

@@ 风险价值法是近年来发起来的用于测量和控制金融风险的量化模型.随着保险产品的创新、竞争的加剧及金融市场的发展,保险投资方日益多样化,投资的证券化趋势越来越明显,这使保险资金面临的金融风险加剧.如何对这些风险进行管理是保险业的一个重要课题.风险价值方法的出现,为我国保险业提供了一种很好的风险管理工具.本文着重分析VaR方法的实质、计算方法并粗浅地探讨其在我国保险业中的应用.

机标关键词：VaR方法、我国保险业、风险管理工具、控制金融风险、投资的证券化、风险价值方法、风险价值法、量化模型、金融市场、计算方法、保险资金、保险产品、投资方、多样化、课题、竞争、分析、创新、测量

分类号：F83;F84

在线出版日期：2011-01-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：42-44