寿险公司利率风险度量的持续期模型及运用

摘要：

在当今金融环境下,利率风险是寿险公司面临的主要风险,而风险度量是规避利率风险首要解决的问题.介绍寿险公司利率风险度量的核心方法一持续期模型及相关理论,进一步分析持续期与凸度在寿险公司利率风险控制中的应用,得出最安全的状况是两者的完全匹配的结论.提出完善寿险业利率风险管理可供选择的一系列对策和措施,选择先进的度量模型,最大限度地规避风险以促进我国寿险业发展.

关键词：寿险公司、利率风险、度量、持续期、措施

所属期刊栏目：19

分类号：X915.4(安全科学基础理论)

资助基金：镇江市科协软科学研究项目2005010

在线出版日期：2009-05-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：43-46