基于偏差消除最小二乘估计和Durbin方法的两阶段ARMAX参数辨识

摘要：

针对带有外生变量的自回归移动平均模型(Autoregressive moving average with exogenous variable,ARMAX)的参数辨识问题提出一种两阶段辨识方法.首先通过偏差消除最小二乘方法辨识带有外生变量的自回归部分(Autoregressive part with exogenous variable,ARX),然后采用Durbin方法将移动平均部分(Moving average,MA)的参数辨识问题转换成一个长自回归模型(Long autoregressive,LAR)的参数辨识问题,并利用MA与等价LAR的参数对应关系直接得到MA参数,最后利用辨识出的MA参数计算出噪声方差.与扩展最小二乘法的数值仿真比较验证了这种两阶段辨识方法的有效性.

关键词：自回归移动平均模型、参数辨识、Durbin方法、偏差消除最小二乘法

所属期刊栏目：38

分类号：N945.14;O241.5(系统科学)

在线出版日期：2012-07-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：491-496