极点配置广义稳态Kalman估值器

摘要：

应用时域上的现代时间序列分析方法,基于自回归滑动平均(ARMA)新息模型和白噪声估值器,应用控制理论中的极点配置原理,对线性离散时间广义随机系统提出了极点配置广义稳态Kalman估值器.它们具有全局渐近稳定性,且通过配置估值器的极点可按指数衰减速率使初始状态估值的影响快速消失.它们可在统一框架下处理滤波、平滑和预报问题.它们避免了Riccati方程和最优初始状态估值的计算,因而可减小计算负担.一个仿真例子说明了它们的有效性.

关键词：广义系统、极点配置、稳态Kalman估值器、现代时间序列分析方法

所属期刊栏目：29

分类号：TP271.74;O211.64(自动化技术及设备)

资助基金：国家自然科学基金69774019;国家自然科学基金F01-15;Foundation of Beijing Municipal Education Commission

在线出版日期：2004-03-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：835-841