正倒向随机微分方程与一类线性二次随机最优控制问题

摘要：

讨论一类正倒向随机微分方程解的存在唯一性及其对应的一类线性二次随机最优控制问题,利用单调性方法证明了一类特殊的正倒向随机微分方程解的存在唯一性定理,利用该结果研究一类耦合了一个倒向随机微分方程的线性随机控制系统广义最优指标随机控制问题,得到由正倒向随机微分方程的解所表示的唯一最优控制的显式表达式,并得到精确的线性反馈及其对应的Riccati方程.

关键词：倒向随机微分方程、最优控制、Riccati方程

所属期刊栏目：29

分类号：TM571.62;O232;O211.63(电器)

资助基金：国家自然科学基金19971002,10001022;Cross-century Excellent ersonnel Award2000 in Higher Education Institute of Ministry of Education, P.R.China

在线出版日期：2004-03-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：32-37