时变系统有限数据窗最小二乘辨识的有界收敛性

摘要：

利用随机过程理论证明了有限数据窗最小二乘法的有界收敛性,给出了参数估计误差上界的计算公式,阐述了获得最小均方参数估计误差上界时数据窗长度的选择方法.分析表明,对于时不变随机系统,数据窗长度越大,均方参数估计误差上界越小;对于确定性时变系统,数据窗长度越小,均方参数估计误差上界越小.因此,对于时变随机系统,一个折中方案是寻求一个最佳数据窗长度,以使均方参数估计误差最小.该文的研究成果对于提高辨识算法的实际应用效果有重要意义.

关键词：辨识、参数估计、最小二乘

所属期刊栏目：28

分类号：TP273(自动化技术及设备)

资助基金：国家自然科学基金60074029,69934010;清华大学校科研和教改项目

在线出版日期：2004-03-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：754-761