H∞滤波问题数值求解的精细积分算法

摘要：

有限时间H∞滤波的Riccati方程和滤波方程分别为非线性矩阵微分方程和线性变系数微分方程,而且Riccati微分方程解的存在性还依赖于参数γ-2,因此求这些方程的数值解一般比较困难.按照结构力学与最优控制的模拟关系,Riccati方程解存在的临界参数γ-2cr对应于广义Rayleigh商的一阶本征值.因此可以用精细积分法结合扩展的Wittrick-Williams(W-W)算法计算γ-2cr并求解Riccati方程,滤波微分方程的解也可以由精细积分法计算.

关键词：H∞滤波、Riccati方程、精细积分法、扩展Wittrick-Williams算法

所属期刊栏目：28

分类号：TP273(自动化技术及设备)

资助基金：国家重点基础研究发展计划973计划G1999032805;中国博士后科学基金1999

在线出版日期：2004-03-19（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：201-208