基于IOWC-GOWA算子及相对熵的区间型组合预测模型

摘要：

针对用区间型数据描述不确定现象的组合预测问题,为了提高区间型数据的预测精度,首先采用诱导有序加权连续区间的广义有序加权平均(IOWC-GOWA)算子将区间数集结为实数;然后对集结后的实数进行标准化处理;最后从信息论的角度引入相对熵作为最优准则,提出了基于IOWC-GOWA算子及相对熵的区间型组合预测模型;另外,通过实例分析了该组合预测模型的合理性和有效性;结果表明:该组合预测模型可以有效地提高区间型数据的预测精度,即该模型是合理有效的,并且,参数A和BUM函数的选取会对模型的预测精度产生一定的影响.

关键词：IOWC-GOWA算子、相对熵、标准化、区间型组合预测

所属期刊栏目：36

分类号：F224(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家社会科学基金青年项目13CTJ006;国家自然科学基金项目71803001;安徽财经大学研究生科研创新基金项目ACYC2017229

在线出版日期：2019-09-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共9页

页码：63-71