跳扩散过程下带有随机利率的脆弱期权定价

摘要：

针对含有信用风险的期权定价问题,提出了基于Klein模型的跳扩散过程下带有随机利率的脆弱期权定价模型;在一个连续时间金融市场中,根据风险中性假设得到股票价格和公司价值的跳扩散模型;在随机利率条件下,引入零息债券价格过程构造等价鞅测度,应用It?引理和鞅方法推导出了脆弱看涨期权定价公式;该模型考虑了跳风险且引入了随机利率,故更加切合实际情况,并且在一定的条件下可以退化为经典的Klein模型和B-S模型等.

关键词：随机利率、期权定价、信用风险、跳扩散模型

所属期刊栏目：36

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：国家自然科学基金11271189

在线出版日期：2019-06-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：24-28