基于R语言的迪基-福勒检验的蒙特卡罗模拟

摘要：

迪基-福勒(Dickey-Fuller)检验是时间序列的平稳性检验中常用的一种方法;由于检验统计量的极限分布是由标准维纳过程关于轨道的积分来表达的,很难得到其密度函数的显式表达式,因而确定检验临界值非常困难,蒙特卡罗方法是解决这类问题的金钥匙;基于R语言对t统计量的平稳性检验的临界值的随机模拟程序进行了研究,填补了文献空白,其计算程序和方法对于金融工程或经济计量统计分析与研究具有广泛的指导意义.

关键词：时间序列分析、平稳性检验、DF检验、蒙特卡罗方法、R语言

所属期刊栏目：36

分类号：C32;O242.1(统计方法、计算方法)

资助基金：重庆市教委自然科学基金项目KJ130705;重庆工商大学经济社会应用统计重庆市重点实验室开放基金;重庆工商大学校级教改课题2018214

在线出版日期：2019-06-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：14-17