基于中国股票市场的长记忆模型应用研究

摘要：

针对金融时间序列具有长记忆性这一特征,采用广义双曲线分布族下的ARFIMA模型估计上证指数收益率的长记忆强度,并对比不同时间划分下时间序列长记忆效应的效果;实证结果显示,上证指数收益率不仅存在长记忆效应,而且时间和事件对长记忆性的效果有显著影响.

关键词：长记忆性、广义双曲线分布、ARFIMA、时间划分

所属期刊栏目：31

分类号：G830(体操运动)

在线出版日期：2014-06-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：28-34