基于均值-方差模型的保险资金投资组合研究

摘要：

首先介绍了马科维茨的均值-方差模型,然后求出了2006-2010年期间的股票收益率、证券投资基金收益率、国债收益率、企业债收益率、银行存款利率,最后根据保监会对保险公司资金使用的要求建立数学模型求出了保险公司的最优投资组合为65.68％投资于存款和国债,29.2％投资于企业债,5.12％投资于基金.

关键词：均值-方差模型、投资组合、实证研究

所属期刊栏目：30

分类号：F840.4(保险)

资助基金：重庆工商大学创新型项目yiscxx2013-012-01

在线出版日期：2013-09-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：37-41