破产概率更新方程的新推导方法

摘要：

更新方程是得到破产概率的核心等式,通常是对盈余过程和破产概率的数学解析而得到.考虑经典风险和常利率风险两种模型,给出更新方程的新的推导方法:破产前瞬时盈余瑕疵密度正则化后即为破产概率；当索赔为指数分布时,研究了破产赤字和破产前瞬时盈余瑕疵密度正则化后的独立性.

关键词：更新方程、正则化、破产概率

所属期刊栏目：30

分类号：O221.2(运筹学)

在线出版日期：2013-09-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：24-27,56