基于半参数GARCH模型的上证指数实证分析

摘要：

以上证综合指数2006-01-02-2012-12-31的每日收盘价对数收益率为样本,运用半参数GARCH模型对其波动性进行研究,并与参数GARCH模型进行比较,凸显出了半参数模型的优良性.

关键词：波动率、半参数模型、GARCH模型、局部多项式估计

所属期刊栏目：30

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2013-07-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：6-10,15