分数布朗运动环境中交换期权的定价模型

摘要：

考虑分数布朗运动环境中交换期权的定价问题;假设两种股票的价格过程都服从由几何分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用保险精算定价方法得到了交换期权的定价公式。

关键词：分数布朗、交换期权、保险精算、期权定价

所属期刊栏目：29

分类号：O141.4(数理逻辑、数学基础)

资助基金：教育部人文社会科学研究规划基金项目12YJA790041;安徽省自然科学基金项目1208085MG116;安徽工程大学青年基金2008YQ048

在线出版日期：2012-11-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：56-60