基于GARCH模型的上证指数实证分析

摘要：

在对GARCH模型进行探究的基础上,针对上证指数收益率的波动特征进行GARCH建模,最后通过对所得模型结果的分析得出了我国股市与其他发达国家的股市具有一些共同的地方,即我国的上证指数收益率序列具有显著的异方差特征,且收益率波动的大小与其自身过去的波动大小有非常明显的关系,因此说我国的大盘指数也可以采用GARCH模型来进行拟合和解释。

关键词：金融风险、GARCH、波动、模型

所属期刊栏目：29

分类号：F832(金融、银行)

在线出版日期：2012-11-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：45-48