贝叶斯方法在金融保证保险模型中的应用

摘要：

主要介绍了Hamilton模型和转换函数模型,说明了贝叶斯方法在金融保证保险模型中的应用,将模型中的参数作为具有先验分布的随机变量,然后根据贝叶斯定理,得出后验分布,以此为基础利用WinBUGS软件对模型参数进行估计,最后对纯保费和所需的风险资本总量进行预测。

关键词：贝叶斯、Gibbs抽样、Hamilton模型、转换函数模型

所属期刊栏目：29

分类号：O212.8(概率论与数理统计)

在线出版日期：2012-11-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：37-44