影响模式转换市场下期权定价的因素

摘要：

研究了影响模式转换市场下期权定价的因素。首先对模式转换市场下期权定价的三叉树模型进行了分析研究,并证明了其合理性;从而得出,影响模式转换市场下期权定价的因素主要是生成矩阵和不同模式下波动率的差值;然后通过数值算例,利用Matlab编程,证明了波动率对模式转换下期权定价的影响,并针对生成矩阵为对称矩阵的情况,通过数值算例说明了其对期权定价的影响。

关键词：模式转换、Markov链、期权定价、B-S模型、三叉树

所属期刊栏目：29

分类号：O231.3(控制论、信息论（数学理论）)

资助基金：中国石油大学华东研究生创新基金项目CXYB11-18

在线出版日期：2012-11-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：16-21