Merton随机利率模型下欧式期权的定价

摘要：

在Merton利率模型下，用到了7个假设，这些假设都是为了使期权处于一个风险中性世界，从而可以建立一个无风险证券组合，并设定其收益率等于无风险利率；以连续时间情形为例，利用风险中性鞅测度，对B—S公式进行了改进，从而得出欧式股票期权的定价公式。

关键词：布朗运动、股票期权、无风险中性定价理论

所属期刊栏目：29

分类号：O212(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目40271038

在线出版日期：2012-11-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：34-37