金融数据变结构波动性模型的综述及研究进展

摘要：

分别从马尔可夫转换模型、马尔可夫混合模型及马尔可夫与ARCH类模型的联合，对变结构金融数据波动性模型进行了综述；这种变结构的波动模型克服了传统波动性模型（ARCH类）波动持续性被高估及无法实现体制（状态）间的转换的不足。

关键词：马尔可夫转换模型、混合密度、马尔可夫GARCH模型

所属期刊栏目：28

分类号：TP391(计算技术、计算机技术)

在线出版日期：2012-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：594-597,613