股票价格遵循O-U过程的几何型亚式期权定价

摘要：

讨论了股票价格过程遵循指数O-U(ORNstein-Uhlenback)过程的几何型亚式期权的定价问题,利用鞅方法,给出了具有固定执行价格的几何平均亚式期权的定价公式.

关键词：几何型亚式期权、Ornstein-Uhlenback过程、鞅方法

所属期刊栏目：28

分类号：F830.91;O211.6(金融、银行)

资助基金：宿州学院自然科学研究项目2009yzk20;宿州学院硕士科研启动项目2008yss20、2008yss23

在线出版日期：2011-11-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：258-260