协方差矩阵为奇异的均值-CVaR模型的研究

摘要：

在协方差矩阵奇异的条件下,对均值-CVaR模型的有效边界进行了研究;得到资产的有效边界要么等同于它的极大线性无关组的有效边界,要么与它的极大线性无关组与无风险资产的有效边界是相同的结论.

关键词：协方差矩阵、均值-CVaR模型、有效边界、极大线性无关组

所属期刊栏目：27

分类号：O29(应用数学)

资助基金：楚雄师范学院院级后备人才资助项目09YJRC13

在线出版日期：2010-11-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：327-330